Тематический план экзамена
(в соответствии с тематическим планом IAA по данной теме)
- Теория детерминированных финансовых потоков.
- Модели финансовых потоков. Накопленная, приведенная и современная стоимость.
- Методы вычисления процентной ставки: усреднение по стоимости, усреднение по времени.
- Расчет финансовых рент. Временная структура процентных ставок. Учет инфляции.
- Стохастические модели процентных ставок.
- Риск-нейтральное оценивание, включая производные ценные бумаги.
- Динамическое управление портфелем.
- Приложении финансовой математики в страховании и других финансовых приложениях.
Рекомендуемая литература для подготовки к экзамену
Четыркин Е.М. Финансовая математика. М., Дело, 4 –е изд., 2004 г.
Кочович Е. Финансовая математика с задачами и решениями. М., Финансы и статистика, 2004 г.
Люу Ю.Д. Методы и алгоритмы финансовой математики. М., Бином. Лаборатория знаний, 2010 г.
