главная о портале наши партнеры реклама на сайте контакты карта сайта

АВТОРИЗАЦИЯ

Логин:
Пароль:
регистрация
забыли свой пароль?
  • Баскакова М.Е., Баскаков В.Н. "Гендерные аспекты пенсионного страхования в России" // Пенсионные фонды, 1997, N1(9), С.30-32

Баскакова М.Е., Баскаков В.Н. "Гендерные аспекты пенсионного страхования в России" // Пенсионные фонды, 1997, N1(9), С.30-32


Валерий БАСКАКОВ,
доктор физико-математических наук, зав.сектора "Актуарная и финансовая математика" НИИ ПММ МГТУ им.Н.Э.Баумана, директор "Актуарного информационно-аналитического центра"

Марина БАСКАКОВА
кандидат экономических наук, ст. научн.сотр. Московского Центра Гендерных исследований, ИСЭПН РАН


В силу сложившейся в России экономической и правовой ситуации проблема качества демографической статистики и ее адекватности потребностям ДПО для многих НПФ пока не является первоочередной. Но мы уверены, что тем фондам, которым не безразлично будущее негосударственного пенсионного обеспечения, задуматься над этим вопросом следует уже сегодня. Тем более, что его решение объективно требует существенных временных затрат: по экспертным оценкам, только первый этап работы по ее выполнению займет от двух до пяти лет.

Страховые принципы расчета пенсионных тарифов предполагают использование данных о продолжительности предстоящей жизни участников фонда. Традиционно эти данные дифференцируются по признаку пола (sex) как биологической категории. Однако уже сегодня ясно, что различия в смертности мужчин и женщин определяются не только биологическими особенностями их организмов, но и различиями их социального положения.

В своей жизни мужчины и женщины, следуя определенным стереотипам поведения, проигрывают те социальные роли, которые предписывают им общество, культура, религия и т.д. Необходимость изучения и учета этого аспекта привела к возникновению нового понятия "гендер" (от английского - gender), то есть пол, как социальная конструкция. При этом подразумевается, что пол как социальная конструкция и пол как биологическая категория не взаимозаменяемы, а являются двумя компонентами одной категории.

Гендерные роли и стандарты в разной мере воздействуют на все сферы жизнедеятельности мужчин и женщин и, в частности, демографические процессы. В нашем случае гендерные исследования предусматривают дифференцированное изучение влияния факторов биологического и социального пола на продолжительность жизни. В России, как и во всем мире, подобные исследования только начинаются. Но уже ставят множество актуальных для НПФ вопросов.

В основе простейшего метода расчета тарифных ставок при пожизненном пенсионном страховании лежит принцип эквивалентности обязательств страхователя (вкладчика) и страховщика (пенсионного фонда). Этот принцип предполагает равенство пенсионных взносов и общей суммы выплачиваемых пенсий. Такой подход "гарантирует", что пенсионный фонд (если его деятельность рассматривать в течении достаточно длительного периода времени) и его участники (в их совокупности) в среднем не будут иметь финансовых потерь.

Но когда состав участников фонда по продолжительности жизни достаточно разнороден, баланс, предусмотренный принципом эквивалентности обязательств для конкретного участника, может быть нарушен. Причем, чем больше дисперсия, тем выше такая вероятность. Это означает, что участники с малой продолжительностью жизни в качестве пенсий получат только часть от тех средств, которые были уплачены в их пользу в качестве пенсионных взносов. Оставшуюся часть средств фонд использует для выплат пенсий "долгожителям".

Полностью устранить такую "несправедливость" невозможно. Да собственно это и не надо делать, так как цель страхования как раз и заключается в перераспределении (усреднении) возможных финансовых потерь между страхователями. Надо стремится к тому, чтобы в каждом отдельном случае индивидуальный риск и финансовые затраты были адекватны. Помимо всего это снизит вероятность "разорения" самого фонда.

Уменьшить действие случайной компоненты можно следующим образом. Разделить участников фонда по социально-демографическим факторам на однородные по продолжительности жизни группы (это равносильно уменьшению внутригрупповой дисперсии), постороить для каждой из образованных таким образом групп селективные таблицы продолжительности жизни и рассчитать на их основе страховые тарифы. Заметим, что в предельном (гипотетическом) случае, когда момент смерти или выхода участника из фонда возможно предсказать точно, тарифы рассчитанные на основе принципа эквивалентности обязательств будут совпадать с обычной накопительной (банковской) пенсионной схемой. Это просто идеально с точки зрения назначения "справедливых" тарифов, когда общая сумма выплат каждому участнику фонда пропорциональна сумме его пенсионных накоплений.

Однако в практике пожизненного пенсионного страхования рассмотренный вариант недостижим. К нему можно лишь приближаться, проводя отбор участников фонда по социально-демографическим признакам, влияющим на продолжительность жизни (пол, национальность, возраст, образование, семейное положение, место жительства, профессия, состояние здоровья и множество др. факторов) и назначая дифференцированные страховые тарифы.

Но большинство из перечисленных факторов в практической работе НПФ учесть невозможно в виду отсутствия соответствующей статистики. Организовать сбор статистической информации в объеме, необходимом для построения селективных таблиц продолжительности жизни, силами отдельного фонда также невозможно. Слишком велики затраты - временные и финансовые. Поэтому при пенсионном страховании учитывают, как правило, только пол и возраст, реже региональный фактор и профессии участников (в основном особо опасные: журналисты, работники правоохранительных органов и т.д.). Для конкретного страхователя всегда остается вероятность того, что его неправильно "классифицируют", то есть отнесут к не свойственной ему селективной группе, и, следовательно, назначат "несправедливый" тариф. Это приводит к неоправданным финансовым потерям одной из сторон: самого пенсионного фонда или его участника.

В демографии факторы смертности традиционно подразделяют на две большие группы: эндогенные (естественное старение организма, наследственные болезни, врожденные пороки и др) и экзогенные (несчастные случаи, травмы и отравления, инфекционные и паразитные болезни, острые заболевания органов дыхания и пищеварения и др.).

Действие эндогенных факторов преимущественно проявляется в старших возрастах. Если рассматривать всю гипотетическую кривую эндогенно детерминированной смертности как функцию возраста, то элемент случайности оказывается незначительным, а зависимость вероятности смерти от возраста очень большой.

Что же касается экзогенных факторов, то с точки зрения развития индивидуального организма поток их воздействий неупорядочен, случаен. Вероятность оказаться объектом подобных воздействий зависит от ряда природно-климатических, экологических, экономических, социальных, культурных, политических причин и в меньшей степени от возраста человека.

По-разному сочетаясь между собой факторы смертности обуславливают непосредственную причину смерти. Преобладание эндогенного компонента предопределяет постепенное нарастание интенсивности смерти с возрастом. Преобладание экзогенного компонента ведет к увеличению вариации продолжительности жизни.

Экзогенные факторы договоримся условно подразделять (в зависимости от возможности конкретного человека контролировать и управлять интенсивностью их воздействия на свой организм) на контролируемые, например, вредные привычки и не контролируемые, например, экология и природно-климатические условия.

В пределах одного поколения всегда существуют различия в уровне смертности отдельных групп населения (дифференциальная смертность). Это объясняется социальной, культурной и, в меньшей степени, биологической неоднородностью населения и вытекающими отсюда различиями в воздействии контролируемых экзогенных факторов смертности на различные группы населения. В этом смысле особое значение приобретает исследование гендерных различий уровня смертности.

В настоящее время для большинства стран характерно устойчивое превышение женской продолжительности жизни над мужской. Повышенная смертность мужчин обычно измеряется при помощи индекса сверхсмертности - отношения показателей смертности мужчин к соответствующим показателям для женщин в данном возрастном интервале (см. рис. 1).

Низкая продолжительность жизни мужчин формируется под воздействием двух групп факторов: эндогенных и контролируемых экзогенных (не контролируемые экзогенные факторы оказывают влияние на смертность мужчин и женщин в равной степени, а потому не рассматриваются). Среди эндогенных (биологических) факторов в первую очередь отметим гинетически обусловленную более низкую сопротивляемость мужского организма воздействию окружающей среды (что наглядно "видно" при анализе индекса сверхсмертности в младенческом возрасте).

[Диаграмма]

Рис. 1. Зависимость индекса сверхcмертности мужчин от возраста.

К 5-7 годам у ребенка формируется гендерная идентичность - дети начинают активно моделировать поведение взрослых соответствующего им пола. Этот же период совпадает с началом резкого повышения индекса сверхсмертности мужчин. Вторичным этапом социализации является возраст 17-25 лет, когда на образ жизни и состояние здоровья человека все большее влияние оказывают общественные, культурные и экономические факторы. Их взаимодействие с существующими гендерными стереотипными представлениями о поведении (мужчина должен быть активным, сильным, независимым, честолюбивым, стремящимся к власти, логичным, рациональным и т.д., а для женщин характерны слабость, забота о внешности, боязнь старости, уступчивость, пассивность и т.д.) повышает вероятность смерти у мужской части населения и снижает риск случайной смерти у женщин. Такая тенденция начинает проявляться уже в подростковом возрасте (см. рис.1) и особенно заметно в молодые годы, в период от 22 до 44 лет. Затем в 45-69 лет роль экзогенных факторов в формировании непосредственной причины смертности постепенно уменьшается и к 70 годам возвращается на уровень подростковых, а затем и детских лет.

Среди контролируемых экзогенных (социально-экономических) факторов, наиболее "вредными" для мужчин трудоспособного возраста можно назвать следующие: служба в армии, повышенный травматизм и склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям (как следствие разных социальных и культурных представлений о поведении мужчин и женщин), худшие условия труда (в России около 700 профессий с особо вредными условиями труда запрещены для женщин), более широкое распространение среди мужской части населения алкоголизма и курения и проч.

Воздействие внешних факторов на продолжительность жизни весьма сложно. При определенных условиях они могут нивелировать биологические различия в продолжительности жизни мужчин и женщин или даже изменить их соотношение на противоположное. Подтверждением сказанного служит тот факт, что в прошлом смертность среди женщин практически во всех странах была выше, чем у мужчин. Это объяснялось более низким социальным статусом женской части населения в обществе, ее непосильным трудом, меньшей заботой о родившихся девочках, высокой материнской смертностью и проч.

И сейчас такая ситуация сохраняется в ряде стран Азии и Африки, где продолжительность предстоящей жизни женщин ниже, чем у мужчин или превышает этот паказатель всего на 1-2 года. В Восточной Европы напротив высока интенсивность воздействия экзогенных факторов на мужское население, что привело к повышению смертности среди мужчин и увеличению разницы продолжительности жизни женщин и мужчин до 9-13 лет.

Из таблицы 1 видно, что различие в продолжительности предстоящей жизни мужчин и женщин по России в целом значительно. Разница составляет 13 лет в пользу женщин, что больше, чем где бы то ни было в мире. Однако если рассматривать отдельные социально-демографические группы, то ситуация меняется.

Наблюдается высокая дифференциация смертности по уровню образования и характеру занятости. В 1989 г. разрыв в продолжительности жизни между группами людей с высшим и неполным средним образованием у мужчин составил 7 лет и около 2 лет у женщин.

Ситуация в сельской местности хуже, чем в городах. Расчеты Госкомстата России показывают, что при сохранении существующего повозрастного уровня смертности в сельской местности республик Тувы, Хакасии, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Владимировской, Тверской, Тульской, Кемеровской, Иркутской, Амурской областей не доживет до пенсионного возраста половина родившихся (на сегодня ожидаемая продолжительность жизни мужчин в этих областях не превышает 55-58 лет).

Таблица 1. Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни, в годах (1995 г.).

Страна

Женщины

Мужчины

Разница

Российская Федерация

72

59

13

Украина

74

64

10

Белорусь

74

64

10

Польша

76

67

9

Япония

83

76

7

США

79

72

7

Германия

79

73

6

Индия

60

60

0

Бангладеш

55

56

-1

Непал

53

56

-3

Мальдивийские острова

64

67

-3

Существуют также дифференциация в ожидаемой продолжительности жизни по регионам России. По данным Медсоцэконинформ, в 1994 г. территориальные различия этого показателя для женщин составили 12 лет, для мужчин - 16,6 лет.

Большое влияние на дифференциацию смертности оказывают и другие факторы: семейное положение, род занятий (профессия) и т.д. Поскольку в России отсутствуют такого рода статистические данные, сошлемся, в качестве примера, на данные английской актуарной статистики (см. табл. 2).

Таблица 2. Значения вероятности в зависимости от пола и брачного статуса (данные 1980-1982 гг.).

Пол

Все

Одинокие

Женатые / Замужние

Вдовцы / Вдовы

Разведеные

Мужчины

0.0024

0.0046

0.0020

0.0052

0.0037

Женщины

0.0016

0.0031

0.0014

0.0022

0.0023

На основании изложенного, можно сделать вывод, что эндогенные факторы смертности определяют тренд процесса вымирания поколения (видовую продолжительность жизни). Экзогенные факторы ответственны за случайные флуктуации этого процесса, но при высокой интенсивности воздействия они могут привести к изменению масштаба процесса вымирания отдельных социально-демографических групп или даже всего поколения. Другими словами, если эндогенные факторы обеспечивают женщинам при рождении определенную фору в продолжительности предстоящей жизни, то на различия в остаточной продолжительности жизни влияют главным образом контролируемые экзогенные факторы.

Поэтому учет только биологического пола в пенсионном страховании может привести представителей отдельных социально-демографических групп населения к значительным финансовым потерям (см. рис. 2).

Одновременно это может дестабилизировать работу НПФ. С ростом дисперсии остаточной продолжительности жизни возрастает вероятность того, что в какой-то период времени участниками фонда окажутся "долгожители". Учитывая, что расчет тарифов фактически производится по средним показателям, фонд будет нести непредвиденные расходы, которые даже могут привести к банкротству. Радикальный способ устранить указанные проблемы это - увеличение резервов. Однако это означает замораживание части средств и рост коэффициента нагрузки, что, при прочих равных условиях, снижает конкурентоспособность фонда.

Более правильно, на наш взгляд, проводить отбор участников фонда по совокупности социально-демографических факторов, что позволит выделить группы с относительно малой дисперсией и, следовательно, уменьшить действие отмеченных негативных тенденций. Но здесь возникает неоходимость создания особой социально-демографической статистики, адекватной потребностям пенсионных фондов.

[Диаграмма]

Рис.2 Функция распределения отношения суммы пожизненных пенсионных выплат к общей сумме пенсионных накоплений

По мере становления рынка ДПО и развития на нем конкуренции значение такой статистики будет возрастает. Ведь именно на ее основе строятся селективные таблицы продолжительности жизни и расчет соответствующих страховых тарифов. Кроме того, показатели социально-демографической статистики используются для проведения идентификация участников фонда при назначении дифференцированых страховых тарифов.

Сегодня единственным источником демографической информации для подавляющего большинства НПФ является государственная статистика. Такое положение вещей недопустимо. Данные государственной статистики обычно появляются в результате переписей населения проводимых раз в 10 лет. При этом текущая регистрация демографических событий ведется непрерывно, хотя ее данные обобщаются обычно 2 раза в год. Для отдельных территорий учитывается изменение населения в следствие миграции. Это дает возможность ежегодно получать т.н. оценки численности и поло-возрастного состава населения на начало года и строить таблицы продолжительности жизни реального и гипотетического поколения.

Однако известно, что общие таблицы продолжительности жизни по ряду причин непригодны для нужд пенсионного страхования. Во-первых, НПФ работают с особой группой населения: совокупностью лиц застрахованных в разное время и в разном возрасте.

Во-вторых, общие таблицы смертности не отличаются высокой точностью, полной сопоставимостью лежащих в их основе данных и тщательностью математической обработки.

В-третьих, общие таблицы не позволяют учесть гендерные различия уровня смертности.

В странах с давними традициями пенсионного страхования для расчета тарифов пользуются актуарными таблицами продолжительности жизни, составленными по данным о застрахованных: их возрасту, числе и др.

Актуарные таблицы продолжительности жизни впервые были построены В. Керсебомом в начале 18 в. в Голландии. Несмотря на конкуренцию, страховые компании сравнительно быстро поняли необходимость объединения имеющегося у них статистического материала и уже в 1843 году в Великобритании были получены актуарные таблицы продолжительности жизни по совокупным статистическим данным 17 страховых обществ.

В России первые актуарные таблицы продолжительности жизни были опубликованы в 1916 году. Они включали сведения 9-ти страховых обществ. После революции работа в этом направлении была прекращена. Для расчета страховых тарифов стали использовать общие таблицы продолжительности жизни.

В последние годы, в связи с расширением спектра и объемы пенсионных услуг государственная демографическая статистика перестала соответствовать потребностям НПФ. Им уже следует позаботится о создании "ведомственной" актуарной статистики. Это может быть осуществлено на основе объединения статистических материалов ряда фондов, например, под эгидой Профессиональной Лиги НПФ.


смотреть комментарии (0)

Анна Грызлова, Евгений Яненко. "Обзор зарубежных пенсионных систем" // Отечественные записки, №3, 2005 


Баскаков В.Н., Андреева О.С., Сироткина М.В., Шуплякова А.Ю. "Здоровье нации" // Страховое ревю, 1998. - N9-10, С. 42-48  


Лео Аартс , Филип де Йонг. "Страхование на случай инвалидности в условиях многоуровневой системы", декабрь 2000г 


Эстель Джеймс, Димитрий Виттас "Этап расходования средств, накопленных в системах установленных взносов (выплаты)"  


Реформа пенсионной системы в Великобритании 


Модель пенсионной системы Российской Федерации 


Касимов Ю.Ф. Принципы агрегирования страховых данных 

Али Самад-Хан, Григорий Спивак Современный подход к управлению операционными рисками 

Туман над будущим. А Лельчук / Русский полис, №3, 2008 

Почему Россия не Швеция? (к вопросу о пенсионной реформе). А. Лельчук. / Пенсионные фонды и инвестиции, 2008, №1(37),  

«Финансовые перспективы пенсионной системы России»// «Финансы» - 2007. №4 Валерий Баскаков, Елена Крылова, Анна Селиванова, Евгений Яненко 

Баскаков В.Н. "О социальной эффективности пенсионной системы России"// Пенсионные фонды и инвестиции, №1(25), 2006 

Зачем российскому пенсионеру пятилетняя пенсия? А.Л. Лельчук. / Финансы 2005, №6.  

Страхование жизни в инфляционной среде. А.Л. Лельчук. / Финансы, 2005. 

Баскаков В.Н., Яненко Е.А. "Оценка страховых рисков при страховании пенсии по инвалидности"// Пенсионные фонды и инвестиции, №1(19), 2005 

Смертность пенсионеров. А.Л. Лельчук. / Пенсионные фонды и инвестиции, 2004. 

Выплата накопительной части трудовой пенсии. А.Л. Лельчук. / Пенсионные фонды и инвестиции, 2004, №1. 

Баскакова М.Е., Баскаков В.Н., Лельчук А.Л. "Гендерные аспекты новой российской пенсионной системы" // Гендерное равенство: поиски решения старых проблем. – М.: МОТ. – 2003, с. 129-149 

Долгосрочный и краткосрочный взгляды на инвестирование пенсионных накоплений. А.Л. Лельчук, Е.А. Яненко. / Пенсионные фонды и инвестиции, 2003, №6. 

Правила формирования страховыми организациями страховых резервов по договорам страхования жизни. А Лельчук, Д Малых.Tacis, июнь 2003 года  

Баскаков В.Н., Лельчук А.Л., Помазкин Д.В. "Актуарная экспертиза пенсионной системы России. Методологический подход" // Социальный Вестник. – 2002. - №1-2. – С. 91-105. 

Баскаков В. Н., Лельчук А. Л., Помазкин Д. В. "К вопросу об актуарном образовании в России" // Пенсионные фонды и инвестиции, №1, 2002 

В. Н. Баскаков, А. Л. Лельчук, Д. В. Помазкин, Е.К. Крылова, Е.А. Яненко. Модель пенсионной системы Российской Федерации (Часть 2)//Социальный вестник пенсионных и социальных фондов стран СНГ и Балтии, N4 (10), 2002  

Баскаков В.Н. "Три "кита" пенсионной реформы" // Наша власть: дела и лица, N4(7) 2001 

"Пенсионная реформа: от слов к делу" // Журнал "Ваш Банкъ. Экономист.", декабрь 2000 

Владимир Терещенко. "Китайских пенсионеров обслужат по-нашему" // Вечерняя Москва, 21 ноября 2000 

В. Баскаков, К. Михалевский "Корпоративные пенсионные схемы" // Финансовая газета, Региональный выпуск, N37(306) сентябрь 2000 

Баскаков В.Н., Шуплякова А.Ю. "Страховая статистика: состояние и перспективы" // Надежность и контроль качества, 1999, N1, С. 64-70  

Страхование жизни. Зарецкий А., Лельчук А. / Рынок ценных бумаг.-1999.-№20. 

К вопросу о государственном регулировании страхования жизни. Лельчук А., Малых Д. / Страховое ревю.-1998.-N 6. 

К вопросу об оценке обязательств страховщиков по договорам долгосрочного страхования жизни. Д. Малых, А. Сафонов, Т. Ланда, В. Сухинин, Н. Плаксина / Страховое ревю.- 1998.-N 6 

Здоровье нации. Баскаков В.Н., Андреева О.С., Сироткина М.В., Шуплякова А.Ю. Баскаков В.Н., Андреева О.С., Сироткина М.В., Шуплякова А.Ю. // Страховое ревю, 1998. - N9-10/ 

Баскакова М.Е., Баскаков В.Н. "Гендерные аспекты пенсионного страхования в России" // Пенсионные фонды, 1997, N1(9), С.30-32  

Баскакова М.Е., Баскаков В.Н. "Обязательства НПФ и проблемы актуарной статистики" // Финансовый бизнес, 1997, N4(42), С.10-16  

Международная актуарная нотация. Лельчук А., Береснева О. / Страховое ревю.- 1997.-N 10 

Баскаков В., Бодрова В., Гражданкин А. "Информационные потребности страховщиков в области личного страхования"//Страховое ревю, 1997, N3, С.32-40  

Баскаков В.Н. "Два актуальных вопроса на актуарную тему" // Пенсионные фонды, 1997, N3(11), С.26-29  

Сбор пенсионных отчислений  

Королев В.Ю. "Новый подход к определению и анализу компонент волатильности финансовых индексов" 

Владимир Степанов "В Китае будут вводить пенсионную систему по российскому образцу" // Парламентская газета, N214(594), С7  

Переход к новой системе 

Открытие центра SAS-технологий в МГТУ им. Н.Э.Баумана 

Разработка сайта:
Студия "Креативика"
© IAAC 2007. Адрес: 125284, Москва, 1-й Хорошевский проезд, 3А
тел.: +7 (495) 653-15-38, +7 (495) 945-41-31,
e-mail: Chief@actuaries.ru
Rambler's Top100 Rambler's Top100 Страховой каталог INS.ORG.RU Яндекс цитирования Деловой портал СНГ - Бизнес в России, СНГ и за рубежом